这是一个面向 Polymarket 5 分钟 BTC Up/Down 二元预测市场的量化交易机器人，核心策略是利用 Coinbase BTC 价格相对 Chainlink/Polymarket RTDS 结算价格的短时领先效应，检测 2 秒级别的价格 spike，并在盘口尚未重新定价前买入赔率仍处于弱势方价格区间的 UP 或 DOWN token。当前仓库明确说明：实盘下单尚未接通，主要用于 paper trading、策略调参、数据采集和监控。
适用领域
量化交易 / 预测市场 / Polymarket / 加密货币交易 / BTC 高频信号 / 事件驱动交易机器人 / Paper Trading / WebSocket 实时行情 / FastAPI 监控后台 / SQLite 交易记录
配置难度
中高。普通 Python 开发者可以运行和阅读代码，但要真正理解、评估和改造成可靠交易系统，需要掌握异步编程、WebSocket 行情、订单簿、Polymarket CLOB、二元市场结算、波动率特征、风控和真实成交建模。若要接入实盘交易，难度会显著提升。
商业价值
对中国开发者而言，该项目的主要商业价值在于作为 Polymarket 高频预测市场策略研究框架和实时数据采集框架，而不是直接可上线赚钱的交易机器人。它可以帮助团队快速搭建 paper trading、验证 lead-lag 信号、积累订单簿和结算数据，并为后续开发实盘执行、风控平台、策略评估系统提供参考。若经充分验证并补齐实盘撮合、密钥管理、监控告警和合规评估，可能具备交易研究价值；但当前阶段更适合研究和实验，不适合直接商业化部署。
01
技术亮点
- 策略逻辑描述比较完整，明确解释了 Polymarket 5 分钟 BTC Up/Down 市场的 S0、Se、UP/DOWN 结算规则
- 系统模块划分清晰，包含 feeds、features、strategy、risk、execution、persistence、ui 等典型量化交易系统组件
- 使用 Coinbase 作为 lead feed，Chainlink/Polymarket RTDS 作为结算 oracle，思路贴合该类市场的核心定价差异
- 入场门槛较多，包括 sync_ok、spike z-score、价格区间、距离行权价、EV、流动性、gap halt、risk limits 等，避免过于粗暴的信号触发
- 支持 primary + hedge 两阶段结构，若反向 spike 且两腿总成本不超过 1 美元，可形成理论上的 no-loss pair
- 内置 paper execution，适合先做策略验证、调参和数据采集
- 有 kill switch、feed staleness watchdog、gap halt、equity floor、实例锁等基础风控设计
- SQLite 持久化和 FastAPI dashboard 后端便于观察运行状态和复盘交易
- README 对当前限制非常直接：live order routing not wired，降低误用风险
02
目标用户
- 熟悉 Python 的量化开发者
- 研究 Polymarket 预测市场套利或定价偏差的开发者
- 加密货币交易策略研究人员
- 希望采集 Polymarket/Coinbase/Chainlink 实时数据的开发者
- 想搭建 paper trading 框架的个人交易员
- 对短周期二元期权式市场感兴趣的策略工程师
03
配置要求
- Python 环境，项目看起来以 Python 异步 WebSocket 架构为主
- 稳定网络连接，需访问 Coinbase WebSocket、Polymarket RTDS、Polymarket Gamma REST、Polymarket CLOB REST/WS
- config/parameters.yaml 是核心策略参数来源，包括 P1_SPIKE_WINDOW_MS、P1_ENTRY_MAX_PRICE、P1_FIXED_NOTIONAL_USD、P1_HEDGE_ENABLED、GAP_HALT_USD、WATCHDOG_BTC_STALE_MS 等
- config/config.yaml 负责运行配置，例如 URL、路径、数据库、wallet placeholder 等
- data/ 目录用于 SQLite 数据库、bot_status.json、bot.lock 等运行状态文件
- 需要确保只能启动一个实例，项目通过 data/bot.lock 做实例锁
- 如果中途加入某个 5 分钟市场，S0 可能为 approximate，README 表示 primary entry 需要 exact S0，因此可能不会开仓
- 当前 live execution 未接线，实盘钱包、私钥、签名和订单路由即使配置也不应被视为可用
- 如果要长期运行，应配置日志轮转、进程守护、异常重启和磁盘空间监控
04
适用场景
- 在 Polymarket BTC 5 分钟 Up/Down 市场中进行纸面交易回测和实时模拟
- 验证 Coinbase 与 Chainlink 价格之间的 lead-lag 关系是否存在可交易性
- 研究 spike momentum 信号、z-score、波动率和距离行权价之间的关系
- 采集 Polymarket CLOB order book、Coinbase L2、Chainlink RTDS 价格数据
- 构建交易仪表盘，实时查看 feed 健康状态、sync_ok、gap_usd、订单、PnL 和市场结算结果
- 作为 Polymarket 自动交易系统的架构参考，包括 feed、feature、strategy、risk、execution、persistence 等模块
05
部署与配置
- 克隆仓库：git clone https://github.com/slimopump/sillygoose.git
- 进入项目目录：cd sillygoose
- 建议创建 Python 虚拟环境：python -m venv .venv
- 激活虚拟环境：Windows 使用 .venv\Scripts\activate，macOS/Linux 使用 source .venv/bin/activate
- 安装依赖：pip install -r requirements.txt。如果仓库未提供 requirements.txt，需要根据源码中的 import 手动安装 fastapi、uvicorn、websockets、aiohttp、pyyaml、sqlite 相关依赖等
- 检查并编辑 config/config.yaml，配置运行路径、WebSocket/REST URL、数据目录、钱包占位配置等
- 检查并编辑 config/parameters.yaml，调整策略参数，例如 spike 阈值、最大入场价、paper notional、gap halt、feed stale 时间等
- 以 paper mode 运行机器人。README 明确说明 live order routing 尚未接通，因此不应期待实盘下单
- 如需监控界面，启动 bot/ui/api.py 对应的 FastAPI 服务，并通过浏览器或前端面板查看 data/bot_status.json、SQLite 记录和实时状态
- 停止机器人可在工作目录创建 KILL 文件，触发 graceful stop
06
风险与注意事项
- 实盘下单尚未接通，当前不能被视为完整可用的自动交易机器人
- 策略依赖 Coinbase 对 Chainlink 的短时领先关系，该关系可能随市场环境、流动性、Polymarket 做市商速度变化而消失
- Polymarket 盘口可能在 spike 后快速重定价，paper fill 与真实成交之间可能存在明显差距
- README 中提到 paper 模拟包含 book-walk 和 latency，但真实 CLOB 成交还会受到排队、撮合延迟、撤单、滑点和网络延迟影响
- 5 分钟二元市场本质上风险很高，单笔亏损可接近投入本金，历史 edge 不代表未来收益
- Chainlink RTDS tick 较稀疏，sync_ok、S0 质量、价格延迟和结算价获取都可能影响策略判断
- 如果 S0 获取不是 exact，策略会跳过 primary entry，实际可交易窗口和样本数量可能受限
- gap halt 只是数据异常保护，不是盈利保护；剧烈行情下仍可能发生错误入场或无法对冲
- hedge 逻辑要求 opposite ask 和 pair cost 满足条件，但实盘中 IOC 不一定能完全成交
- 仓库 stars 有 237 但 forks 为 0，license 为空，商用或二次开发前需要确认授权
- README 中存在多个图片占位和文档链接，可能说明项目文档仍在建设中
- 如果没有单元测试、回测报告或长期 paper trading 统计，策略有效性仍需独立验证
2026-07-01
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2026-06-30
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